? 量化交易慢慢在币圈升温,很多人都开始寻求量化交易的策略到币圈进行套利.

? 编今天就借着热度在这里谈一谈这个神秘的量化交易。

? 交易最初起源于马可维茨的现代组合管理理论（Modern Portfolio Theory，MPT）是公认的量化起源。他是第一个把波动率定义为风险的人，从那以后就有了CAPM，以及一系列的辅助投资的工具。

? ?交易他的定义是投资的补助工具,为的是让使用者在投资中规避风险，那在实际操作中它是如何实现风险的控制呢？

具体表现有以下四点：一、纪律性；二、系统性；三、良好的套利思路；四、依靠概率取胜，

下面就这四点来解释以下

一、纪律性

? ?个根据模型的运行结果进行决策，而不是单纯的凭感觉，虽然说在操盘时盘感很重要,但是感觉又时的误差性还是相对较高,不能说百分之百准确,即便能够预测准确，在交易过程中,人性的贪婪和恐惧，会左右期间的操作，导致预测准确却无法获利的尴尬情况，但是通过量化交易的纪律性既可以克制人性中贪婪、恐惧和侥幸心理等弱点，也可以克服认知偏差，且可实时跟踪。讲在交易过程中的外部影响因素降到最低。

二、系统性

? ? 系统性体现为“三多”。一是多层次，这个主要针对不同的项目包括在大类资产配置、行业选择、精选具体资产三个层次上都有模型；二是多角度，定量投资的核心思想包括宏观周期、市场结构、估值、成长、盈利质量、分析师盈利预测、市场情绪等多个角度；三是多数据，即对海量数据的处理。因此量化交易并不是单一的交易策略,它可能是成百上千条交易策略的结合体,通过对整个行业的线下到线上的数据分析，总结得出的一个交易结果,这个是人脑无法实现的。

三、良好的套利思路

? ? 套利思路是建立在系统性分析的基础之上，由人为的制定出一个优质的套利思路，与系统性的分析相结合通过全面、系统性的扫描捕捉错误定价、错误估值带来的机会，从而发现估值洼地，并通过买入低估资产、卖出高估资产而获利。

四、依靠概率取胜

? ?的投资都是有风险的，无论何种投资都有失败的可能性,但是对于投资者而言,成功的投资不是单纯的一次投资,而是长期的投资，在投资期间以压倒性的大概率成功率去覆盖投资的失败率,这就是一笔成功的投资,就如巴菲特投资的可口可乐,在区间的波动中会导致资产的减值,但是长期来看,这币投资给他带来的利益远远大于负值,那这个投资就是非常成功的投资，因量化投资从历史数据中挖掘有望重复的规律并加以利用；依靠组合资产取胜，不是单个资产取胜，而达到最终获利。

? ?量化交易有许多优势,但是并不是所有的量化都是优质的量化,因为决定量化交易的因素是量化交易的策略,良好的量化交易必须经过长期实践，收集了大量市场信息的量化,才是相对优质的量化。很人觉得量化是个黑匣子，是高风险的，但其实从投资开始科学化的第一步起，它就已经离不开量化了。

? ? 在这里小编顺便介绍一下我接触到的一个自认相对优质的量化：块链“康盛”量化智能交易系统---------- “CFEA”

由美国MBA排名84的Adelphi University（阿德菲大学）商学院教授Conrad .hill康拉德.希尔为主导，与广西巨盛和资产管理有限公司核心团队成员共同研究出来的“CFEA”,C为Conrad康拉德首字母，F为Flourishing盛首字母，EA即Expert Advisor量化智能交易。

????? 该交易系统是基于区块链技术层面上，采用了海量数据统计，根据上千种数据模型不断量化筛选，历时三年，一层一层过滤，最终计算出全球独一无二，高胜率的区块链技术交易策略，为盈利打下了绝佳的基础。

2018年6月“京东金融-华泰资管19号京东白条应收账款债权资产支持专项计划”成功设立，并将于深交所挂牌转让。这一项目的设立，实现了对京东金融ABS云平台区块链底层技术的升级：不仅首次建立多方独立部署的联盟链，将区块链技术应用到白条ABS项目当中，更建立了能广泛支持各类资产的业务底层，夯实为ABS全业务链条的金融机构提供科技服务的能力。

　　华泰证券资管部相关负责人表示，当前金融行业出现了一些信用违约事件，而区块链技术恰恰能够高效地解决一些业务场景中的信用问题。在资管产品运行过程中，一些涉及多方参与的场外投资品种在交易交收等环节存在信用风险，区块链技术有助于实现信息透明化，降低该类业务的风险。

????? 而康盛“CFEA”区块链量化系统更好的解决了在交易过程中信息透明，降低风险等技术问题。未来，将会有很多券商采用区块链技术交易应用到股票系统中去。目前，华泰证券，中国平安资管已有部分应用。而康盛成熟的量化系统如果在区块链上应用将会给数字加密货币投资带来巨大的利润，因此，交易数字货币是最佳选择。而通过量化交易也可以将投资的利益放大,风险控制到最小化。

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????? 看到这里是不是迫不及待的开启量化交易之旅了？