量化交易有时候也被称为自动化交易，是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术进行数据分析，制定投资策略，极大地减少了投资臻绪波动的影响，避免在市场不稳定投资狂热或悲观的情况下，投资者做出非理性的投资选择。? ?量化交易有很多种方式，包括网格交易、跨平台搬砖、趋势策略、对冲、跨期套利、等等。?

一、网格交易

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有交易经验的人都知道，市场70%的时间都是处于震荡中的。网格交易是量化交易中做震荡走势比较经典的一个策略，号称“为震荡而生”！网格是将资金分成数份（可以等额分，也可以加权重分），当价格下跌一个规定价位，则买入一份的资产，上涨一个规定的价位，则卖出一份资产。

网格交易法主要有三个关键部分。

1、价格上限和价格下限

2、网格数量

3、仓位（带仓位的网格相对复杂，本文下面讨论的都是默认每格仓位相同）

举例，假设预判一个标的物价格在100-110元之间震荡，可以规定网格价格上限是110元，下限是100元，网格数量为10，则每格价差是1元。假设初次运行网格时，价格是107元，策略会用当前价格买入3份仓位。如果价格继续下跌，会每下跌一元，买入一份仓位。中途中，如果价格上涨，每涨一元，会卖出一份仓位。

如果价格一直在100-110元之间震荡，则这个模型会一直挣钱。

如果价格向上突破110元，则网格会自动停止，同时之前所有买入的仓位会在110元之前全部售出。也是挣钱的。

如果价格向下突破100元，会被套牢10份仓位，平均价格最高应该是105，根据入场时间不同，平均价格可以低于105元。

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从以上分析可以看出，网格交易最大的风险在于价格向下跌穿价格下限，会导致套牢。套牢又分两种情况，一种是短期套牢，亏时间不亏钱。一种是价格再也回不去了，造成事实亏损。尤其大的下跌单边走势。

另外，因为网格交易策略，交易比较频繁，因此交易手续费是需要重点考虑的问题

总结如下：

网格交易的优势：?网格量化在横盘震荡行情期间是获利的好手段

网格交易的风险：

网格运行过程行情没有震荡就没有获利；

对于单边上涨行情，做网格会卖空筹码，虽有浮盈，但不如直接涨价的利润高；

对于单边下跌行情，做网格会越跌越买，出现浮亏，增加高位站岗风险；

二、跨平台搬砖

搬砖：就普通说就是起房子搬砖，但是在区块链数字货币的词汇里面，就是将我们的数字货币例如USDT,从A交易所低价买入，B交易所高价卖出。那么在 选择卖出平台的时候，就得注意，平台的汇率了。这就是我们搬砖人的交易差价！

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　　搬砖案例：承兑商在火币网(OKEX）购买usdt以每枚7.05的价位买入，提币到滴滴付的过程中火币汇率没有变化，承兑商可以以7.11的价位卖出，如果提币到滴滴付的过程中火币汇率涨到7.15，那么承兑商在滴滴付平台就是以7.21的价位卖出（滴滴付的汇率永远比火币汇率高0.06）

总结如下：

搬砖的优势:

　　搬砖，一定能吃到价差，因为两边平台几乎同时操作，无需等待时间，无需担心转币时效性，也无需承受价格波动带来的影响。

搬砖的风险：

　　成为承兑商的风险：

　　1.搬砖途中汇率涨跌风险

　　2.同一张银行卡接钱过多会出现银行卡冻结情况，可自己去银行解冻

　　3.建议承兑商备用多张银行卡，经常使用接钱的银行卡不要留钱，避免不必要的风险

　　4.从各大平台充值到星火支付时，充值地址请勿填写错误，填写后反复确认是否有错，一旦填写错误需要承兑商自我承担usdt丢失风险

5.在本平台成为承兑商后请先小资金尝试充值 (温馨提示：以USDT为例，火币网的提币固定5个币手续费，走比特链最低提币200个USDT)

三、对冲

对冲则是在多个交易所两两之间双向进行，不需要提币、提现，适用于交易所之间的差价波动较大，或价格上下关系常常反转。

举个例子了解对冲场景：

假如现在火币上ETH价格是0.05BTC，OKEX上的价格是0.055BTC。而这时候，恰好你在火币有BTC，在OKEX上有ETH。那么你只需要操作：

在火币上以0.05BTC的价格购买1个ETH

在OKEX上以0.055BTC的价格卖出这1个ETH

因为可以同时操作，就避免了价差消失的风险。

接下来如果价差翻转，火币上ETH价格变成0.055BTC，OKEX上的价格变成0.06BTC。那么只需要执行上面的反方向操作即可。

这样一个来回之后，你手上的ETH还是1个，但BTC从0.05个变成了0.06个。

怎么做对冲-配置资产

原则：虚拟货币资产价值=法定货币资产价值

对冲场景模拟：

假如你投入4万元的总资金，当前比特币价格为10000元，那么，你的资产配置应该是

·20000元人民币

·2个比特币（价值20000元）

接下来将人民币和比特币平均分配到要对冲的交易所

比如在ok和火币之间对冲，那么

OK：10000人民币+1比特币

火币：10000人民币+1比特币

在OK和货币之间对冲，假设交易手续费为0

OK和货币的价格上下关系经常互换

因为货币的价格可能比OK高，或者OK的价格可能比火币高，所以关系经常要互换

计算方法如下图所示：

总结如下：

对冲优势：程序化交易工具较人工风险可控性高；

对冲的交易方式，风险较低。

???对冲缺点：容易被偶发事件引发剧烈高频交易,这样的风险将是极大的,而且是随机性的,不可预见性滴

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