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Greeks.live:比特币IV具有较强支撑,大幅波动将会持续余震

8 月 8 日,Greeks.live 宏观研究员 Adam 在社交媒体发文表示,美国当周初请失业金人数录得 23.3 万人,为 7 月 6 日以来新低。美国经济数据本季度反复横跳,尽管大部分人认为美国经济数据已经完全被人为造假操纵,但是数据还是可以左右风险资产的走势。


比特币以太坊今日反弹超 5%,日元加息带来的冲击暂时告一段落,但是市场风声鹤唳,恐慌指数仍然高企。从期权数据看,各主要期权 IV 仍然维持 60% 以上的高位,短期没有大幅下降的空间,因为目前 BTC 7D RV 高达 100%,远超 IV 水平。波动率存在聚集效应,大幅波动会存在较长时间的余震,故 IV 具有较强支撑,卖方可以逐步建仓。

注:隐含波动率 (Implied Volatility, IV):IV 是根据期权价格计算得出的, 反映了市场对资产未来波动性的预期。它体现了市场对资产价格未来波动的预期程度。IV 越高, 意味着市场对资产价格未来波动的预期越大。

实现波动率 (Realized Volatility, RV):RV 是根据资产过去一段时间内的历史价格变动计算得出的, 反映了资产实际的过去波动水平。RV 描述了资产价格在过去一定时间内的实际价格波动幅度, 是历史波动率的度量。

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