量化风云周榜第8期 | NV混合CTA净值涨幅4.86%,Fin-bee比赛Tbanco占据第一
走出双顶趋势后BTC放量下跌,日内跌幅12%。
Fin-bee比赛混合组,乾胜基金逆袭,实现16.7%的规模增长。
量化博士发挥失利,排名第三。
壹块硬币量化基金产品披露数目前达到26只,披露团队达到20家。

伴随着Libra听证会的举行,昨晚BTC迎来了一波暴跌,双头颈线位置没能企稳反弹。有网友戏称,“一个月前:BTC都一万点了,一个月后:BTC都他妈的一万点了!”截至发文,BTC火币报价9170美元。
硬币君曾在一个月前发表过一篇关于Libra的文章,从听证会的结果来看Libra没能突破第一道监管……
收回目光,我们回顾上周各量化团队的表现。
套利组75%的产品保持了正收益,并且整组收益标准差缩小,表现出较好的稳定性。其中共盈-ETH-套利者1号涨幅最大,净值增长2.61%。
趋势组上期净值平均下降了4.33%,本期表现有所回升,量赞平衡趋势 1号实现11.94%的收益。
上期开始出现回调的高频系列产品牛市宝,本期净值跌幅扩大,达到11.24%,相关负责人表示,该表现在正常范围内。
复合组方面,扭转上期所有产品净值均下调的局面,大部分产品实现正收益,其中NV混合CTA本期收益较好,净值涨幅4.86%。

(数据来源:壹块硬币、TokenInsight、小鲸库)

单边行情下,共识量化比赛本期大部分团队的盈亏额均实现了较大的增长,其中量赞科技跃升最快,由第8名跃升至第4名。


CTA组,ABC和BQUANT收益可观,相比上期,规模分别增长了8.63%和13.75%,回撤方面稍稍有些扩大,但仍维持在较低的区间内。

套利组中,除了Cryptopian有些许回落,其他团队都实现了正收益,上期新参赛队伍61BTC维持不错的成绩,排名第4。

混合组成绩发生较大变动,Tbanco逆袭占据第一,乾胜基金由第6迅速上升至第2,而量化博士账户规模下跌了4.5%,滑落至第三。

(数据均来源于大赛官方网站)
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