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量化风云周榜第9期 | 兆贝套利卓越1号收益风险比夸张；共盈新上套利产品表现赶超趋势类产品
壹块硬币量化风云新增量化基金产品5只。
上周各量化团队整体表现良好。复合组平均涨幅0.05%，与其他组相比表现较弱。
“共盈- 套利2号”，上月收益达到6.6%；“兆贝套利卓越1号”上月收益达到4.85%，涨幅可观。
“兆贝高频套利”高频策略20天以来实现了7.29%的收益率，最大回撤0.07%。
Fin-bee比赛新秀队伍61BTC跃升第三，有望成为黑马。
文/壹块硬币
上周，壹块硬币量化风云新增量化基金产品5只，分别是，兆贝资本两只：兆贝套利卓越1号（套利），兆贝高频套利（高频）；共盈投资两只：多因子对冲（复合），套利2号（套利）；以及新增团队new bloc 1 只：New Bloc No.1（趋势）。
New Bloc是一家数据和人工智能驱动的金融科技企业，通过数据和人工智能发掘资产市场海量金融时序数据规律，驱动交易决策，以取得最大的单位风险收益。
回顾上周各量化团队的表现。上周披露的产品中有68.75%实现了正收益，平均收益为2.39%，整体表现良好。其中套利组平均收益0.16%，趋势组平均涨幅7.45%，复合组平均涨幅0.05%，与其他组相比表现较弱。
BTC于6月27日冲击14000美金未果后，暂时结束了从4月份开始的上涨行情，转而震荡下行，最大下跌幅度接近36%，期间经历过一次较大幅度的反弹，反弹空间约3400美金，近一个月反转和高波动的市场行情给量化团队带来了较为不错的操作空间。
根据近一个月以来的数据我们发现，套利策略是近期表现较为不错的策略，披露过的基金产品基本全部实现了正收益，平均收益率2.61%，其中增长幅度较好的有“共盈- 套利2号”，收益达到6.6%，最大回撤4.88%；“兆贝套利卓越1号”，收益达到4.85%，最大回撤0.31%。两只产品近一个月的收益风险比分别为：“兆贝套利卓越1号”15.66，“共盈- 套利2号”1.35。同样，收益风险比较高的产品还有“CRYPTOPIAN”，收益风险比为2.95。
趋势组是收益分化较为明显的策略类，在有数据可查的5只团队中（5只产品并非全部为本次披露的CTA产品），两只实现了较大正收益，三只则为负收益，平均收益率为2.42%。两只较大正收益产品分别为“55度”，收益率为11.02%，量赞平衡趋势 1号 ，收益率为10.35%，但两只产品的历史回撤均较大。
复合组方面，5只团队仅有一只实现负收益，“共盈-多因子对冲”涨势最高，开始实盘的半个月以来实现了14.31%的收益率，最大回撤为2.95%，由于实盘时间较短，实力还需时间检验。
（数据来源：壹块硬币、TokenInsight）
CTA组，ABC和BQUANT继续齐肩并进，净值相差不大，但ABC本期最大回撤比出现扩大，上升了1%。
套利组中，基本都实现了正收益，其中Antelope连续两期占领第一，发挥稳定。新秀队伍61BTC稳步发力，表现令人惊讶，夏普率由上期的3.78攀升至5.12，成功挤进前三。
混合组本期成绩稳定，排位未发生任何变动。值得注意的是，除了NV Capital，其余团队的夏普率均出现不同程度的下滑，需注意做好风控。
（数据均来源于大赛官方网站）
Bakkt官方推特称，今日开启全球用户验收测试，目前在Bakkt上的比特币每日和每月期货合约测试正在按计划进行。
据合约帝交易所链上转账报告显示，截至北京时间7月23日18:00，今日BTC流入交易所21846个，较昨日增加121.56%，流出交易所24838个，较昨日增加71.59%。今日ETH流入交易所356922个，较昨日增加47.24%，流出交易所355132个，较昨日增加37.2%。
币胜策略：
Bitmex BTC：日线开始弱势震荡，基本区间 7350-8800-9370-9620-10200-10800 不变。
OKEX 季度 ETH：下行方向与支撑 185-173，上方压力区域仍是 235-243-251。
OKEX 季度 EOS：最弱品种之一，震荡寻底，新低可期。
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