亿启量化
【亿启量化】市场中性交易策略
从数字资产热潮初掀到如今的趋于平稳，数字资产金融行业正在进行升级，市场情况也在时时刻刻地发生变化。采用市场中性投资策略既能避免整体市场风险，又能在价格涨跌之时赚钱。
#01
市场中性交易策略
什么是市场中性交易策略？市场中性交易策略要求同时建立多头和空头仓位，利用加密资产定价机制的低效赚取利益。其中利润来自两种资产之间的相对价格变动，而非两种资产各自的涨跌情况。例如，如果交易者认为比特币被高估，而莱特币被低估，就可以同时建立莱特币多头仓和比特币空头仓。
对具有高波动性的加密货币市场来说，市场中性策略是绝佳的投资策略，特别是在近期市场大幅波动的情况下。然而，与传统的套利操作不同的是，这种策略并非全无风险。即便如此，这种策略也为交易者在控制风险的前提下实现了效益最大化。
#02
市场中性交易策略特色
它对交易者有什么好处？市场中性交易策略对交易者的投资组合有许多好处，包括分散定向投资策略的风险、抑制投资组合的波动性、以及缓冲市场下跌的影响。
分散风险
为有效管理风险，交易者通常同时采用几种投资策略来获取中、长、短期的收益。这样一来，长期收益受到其中一种或几种交易策略的影响就非常有限。此外，市场中性策略也能降低整个加密货币市场的相关性。
抑制波动
市场中性交易策略受到投资者欢迎的另一个原因是，它比传统策略更能抑制波动。通常来说，通过市场中性交易策略获得的收益与整体市场波动相关性不大。因此，即便市场波动很大，也不会对策略收益产生影响。
风险缓释
该策略的另一个好处就是，一旦遇到市场抛售，可以减轻交易者的重大损失程度。这种策略的市场风险通常表现为中性，即使市场强烈波动也不会影响策略的表现。
相反，传统策略市场风险高，与市场整体表现的相关性也更高。从历史数据看，除纯卖空策略以外，市场中性策略的市场正相关性都是最低。最大优势在于，它在投资组合的构建上强调降低市场风险。在波动性高的市场中，历史数据表明，市场中性策略表现要优于其它策略。
#03
市场中性策略实例
市场中性策略有许多变型，接下来的将探讨一系列的具体市场中性策略，特别是广泛适用于加密货币市场的均值回归策略。均值回归策略包括基差交易和统计套利。
基差交易（期货和永续合约）
基差交易通常包括对基础资产的多头持仓和对其衍生品的空头持仓（大多数情况下，这就是指加密货币期货或者永续合约交易）。它通过两个市场的价差获利，即正向套利。传统的基差交易通常包括在现货市场建立的未平仓位和一个期货合约。
统计套利
统计套利策略通过量化手段来发现两种或以上加密资产间的价格差异。找出这些量化数据后，交易者就可以根据这些数据预测特定加密资产价格回归均值的可能性，然后同时建立多空仓位进行操作。在建仓时，交易者通常选择使用相关关系、协整关系等统计手段发现价格存在强正相关关系的加密资产。
#04
亿启量化智能系统
亿启量化智能系统以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，减少币友情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下做出非理性的交易决策。
亿启量化智能系统根据量化策略制定和专业团队开发，为投资者的投资行为带来更安心的保障和更高的获利。
今日快讯
官方消息，6月4日6:00，CookFinance正式启用流动性挖矿并提供多币种抵押选择。用户在UNISWAP的Cook-wethLP代币、在MDEX的Cook-wethLP代币或在Pancakeswap的Cook-wbnb代币均可存入CookFinance的流动性挖矿池中。Cook协议建立了一个透明、灵活的资产管理平台，投资者可以看到链上公开透明的数据。同时，基金管理人可以利用Cook协议接触投资者并执行任何投资策略，而无需将策略开源。
量化投资是一种科学化的投资体系，不仅仅是简单的交易。在数字资产领域，量化投资包括选币、择时、对冲套利、资产配置以及风险管理等各个方面，是一套完整的、新的投资理论体系。
#01
数字化时代竞争
目前，量化投资除了存在于股市，还可以应用于商品期货市场、外汇市场等等，随着数字化技术的兴起，数字货币市场成为了量化投资的一个非常重要的市场。
数字化革命时代即将卷席全球，商业巨头已开启赋能模式，第一个数字资产比特币从2009年默默无闻的问世，到如今数字资产达到几千亿美元的金融市场，区块链与数字资产已影响着整个世界。当下，区块链数字赋能已成为大势所趋。逐渐走向成熟的加密金融市场为量化交易提供了鲜活的土壤和巨大的收益，也快速带来了激烈的竞争。
#02
中国的量化智能市场
相对于传统投资，量化投资的优势是在控制风险的情况下获得稳定的收益。量化投资需要非常强的专业知识，尤其加密金融范畴内的量化交易是毫无疑问的知识密集型领域。由此，量化团队会集结行业内具有顶尖技术的数学、经济学高手，需要具备计算机编程、数学模型、金融交易，包括加密金融等方面的知识和经验。量化技术团队自主开发相关智能量化系统，以将量化投资服务带给投资者。目前市场中约有20%~30%的交易量由量化团队贡献，未来有望增加到70%~80%。
在数字资产领域，中国的量化投资水平跟世界处于同一起跑线。传统资产大量上链，会给数字货币市场带来百倍的上涨空间。在数字资产日渐被纳入资产配置后，参照量化投资模型设计的数字货币量化投资交易产品逐渐受到广大投资者的广泛关注。
#03
亿启量化智能系统
亿启量化智能系统通过制订好的量化交易的数学模型或交易触发条件，由程序自动执行买入和卖出的操作。其技术几乎涵盖了投资全过程，主要策略包括量化选股、套利交易、算法交易、高频交易等。
量化交易的优势主要体现在去除投资者主观上情绪波动带来的非理性决策导致的操作上的失误，以及运用大数据、云计算、人工智能等先进技术发掘出能够大概率带来超额收益的交易方式，让投资行为有更强的纪律性和系统性。
亿启量化智能系统的自动操作程序比人工操作更加及时、高效，尤其是在行情波动的情况下，优质的量化投资策略能够更准确地把握套利机会。
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