虽然大多数量化投资模型相互重叠，也可能有自己的独特之处，但大多数策略都包含以下几种策略的要素：

因子投资模型用于选择具有一个或多个历史上表现优异的特征的股票。一般因素包括价值、动量、市值和增长。更具体的因素包括账面价格、自由现金流价格和股本回报率等比率。量化投资因子模型通常根据一系列指标对每只股票进行评分，然后计算用于对股票进行排名的总分。

事件驱动的套利策略利用通常发生在事件之前或之后的价格模式。事件包括收益发布、经济数据公告、公司行动和监管变化。如果价格走势遵循典型模式，则通过买入或卖出空头证券来锁定利润来构建投资组合。

系统的全球宏观战略基于对每个国家和地区经济的定量分析。该分析用于将资本配置到基本面有利的国家、地区、资产类别和部门。

风险平价基金根据每个资产类别在不同类型环境中的表现来平衡资产类别之间的投资组合风险。这个想法是，一种资产类别的波动性和损失将始终被其他资产类别所抵消。这种方法不一定优于纯股票基金，但随着时间的推移可以产生更好的风险调整回报。

统计套利是一种较为活跃的量化交易策略。这是一种均值回归方法，它根据证券之间的关系寻找错误定价。当价格恢复正常时，在相关股票上开设多头和空头头寸以获利。统计套利还利用财务比率来识别定价错误的资产。

管理期货，也称为 CTA、商品交易顾问和趋势跟踪对冲基金，使用系统的方法来跟踪主要市场趋势。传统上，这些基金专注于期货市场，但它们也越来越活跃于市场。

Smart Beta策略用于系统地管理 ETF 和共同基金等被动投资工具。可以使用其他因素来提高投资组合的风险调整回报，而不是使用市值来衡量股票的权重。

量化价值有条不紊的来检查每家公司的损益表和资产负债表的，然后计算汇总的价值分数并用于对项目进行排名。这种系统的价值投资方法可能非常有效，但需要一个长期的时间范围。